出售虚拟货币最普遍的风险集中在资金端的冻卡与涉案牵连问题，这也是普通炒币用户最常遇到的现实麻烦。电信诈骗、网络赌博、传销团伙产生的大量赃款，很难直接通过银行体系洗白，不法分子会大量通过场外收购泰达币、比特币等虚拟货币的方式分流黑钱，很多看似正常的买家，实际是黑灰产用来中转资金的通道，卖家完成出售收款后，这笔涉案资金会直接标记银行卡流水，银行反诈系统或者公安部门会直接对收款账户采取止付、冻结措施，冻结期限短则一个月，长可达半年甚至一年以上。更需要警惕的是，如果多次接收涉诈资金，或者明知对方给出高于市场正常汇率的溢价收购还继续成交，司法机关会直接推定行为人主观知情，进而以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮信罪立案调查，不少单纯想变现盈利的普通投资者，仅仅因为几笔出售订单就被传唤做笔录，部分情节严重的还会被判处实刑，这种被动卷入刑事案件的后果远比银行卡冻结更严重。
很多币圈用户会误以为大型境外交易所的OTC商家挂单出售会更稳妥，但这类渠道只是降低了直接被诈骗的概率，并没有消除底层的合规风险。正规交易所的OTC板块虽然设置了实名认证、商家保证金、交易申诉机制，能够规避买家直接骗币不转账的套路，但交易所本身无法穿透核查买家转账资金的源头，商家账户一旦混入黑钱，所有和该商家成交的卖家都会被流水牵连冻卡；同时国内金融机构、支付机构已经全面切断了和虚拟货币交易的清算通道，境外平台的出入金通道随时可能被监管封堵，常会出现平台直接关闭OTC业务、限制境内用户提现的情况，大量虚拟资产会被困在平台账户内无法变现。而脱离平台的私下出售，比如闲鱼、朋友圈、电报群找个人买家交易，诈骗概率会大幅上升，常见套路包括买家伪造转账截图、诱导卖家先转币再付款、利用小额正常交易建立信任后大额骗币，这类点对点交易没有第三方担保，被骗之后几乎没有追回资产的可能性。
还有不少投资者会轻信网上流传的所谓安全出金技巧，比如拆分小额多笔出售、更换小众银行卡、线下现金交易等，实际上这类操作并不能真正规避风险。拆分转账只会让更多银行卡流水被标记风控，线下现金出售虽然避开了线上转账记录，但大额现金交易同样会被银行和公安的大额交易监控系统捕捉，一旦这笔现金的上游涉案，卖家依旧会被追溯调查；另外频繁反复出售虚拟货币赚取差价的行为，会被监管认定为从事非法汇兑业务，涉嫌非法经营罪，达到涉案金额标准后会面临罚金和有期徒刑的处罚。从资产保值的角度来说，与其不断寻找所谓安全出售的方式，更理性的做法是逐步减持虚拟货币资产，不要继续通过变现交易博取差价收益，避免持续暴露在多重风险之下。
